PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с FERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с FERG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and FERG (Ferguson plc) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while FERG operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 18.22%/yr for FERG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и FERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Ferguson plc (FERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у FERG с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 17.53%, а акции FERG немного впереди с 18.22%.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
4.42%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

FERG

1 день
0.90%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.42%
10 лет*
18.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и FERG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
FERG
Ferguson plc		4.55%29.90%-8.62%55.10%-27.17%56.42%33.97%49.90%-14.35%23.91%

Correlation

The correlation between MCO and FERG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.22

The correlation between MCO and FERG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.40B

FERG:

$44.82B

EPS

MCO:

$13.92

FERG:

$10.54

Коэффициент P/E

MCO:

32.16

FERG:

21.82

Коэффициент PEG

MCO:

4.20

FERG:

1.97

Коэффициент P/S

MCO:

10.19

FERG:

1.43

Коэффициент P/B

MCO:

26.52

FERG:

7.63

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

FERG:

$31.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

FERG:

$9.72B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

FERG:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Ferguson plc

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с FERG:
FERG с FASTFERG с SPYFERG с RCMTFERG с GWWFERG с FERG.LFERG с TSLAFERG с COST

Доходность на риск

MCO vs. FERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FERG
Ранг доходности на риск FERG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c FERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOFERGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.66

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.53

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.29

-1.85

MCO vs. FERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FERG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и FERG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и FERG

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и FERG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOFERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-55.35%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-18.32%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-32.92%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-43.31%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-55.35%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-13.73%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-9.82%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

7.55%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и FERG

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Ferguson plc (FERG) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOFERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.53%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

21.14%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

29.12%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

30.20%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

31.59%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и FERG

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FERG в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERG
Ferguson plc		1.88%1.12%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.43%3.75%3.52%1.11%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и FERG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.08B
7.47B
(MCO) Общая выручка
(FERG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и FERG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Ferguson plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.5%
31.0%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and FERG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERG has higher volatility (9.53%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs FERG's -55.35%.

FERG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и FERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор