Сравнение MCO с BIL
MCO (Moody's Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCO и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 18.14% против 2.20% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 18.14%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам MCO и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.55% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MCO and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. BIL — Ранг доходности на риск
MCO
BIL
Сравнение MCO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 87.41 | -86.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 353.28 | -353.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2,801.36 | -2,802.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и BIL
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -0.78% | -77.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -0.01% | -23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -0.01% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -0.09% | -41.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -0.21% | -41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | 0.00% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -0.26% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 0.00% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и BIL
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 0.07% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 0.14% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 0.20% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 0.26% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 0.26% | +27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и BIL
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
MCO and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.01%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор