Сравнение MCN с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции MCN превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.06% против 5.10% соответственно.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и SDRIX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
MCN vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
MCN
SDRIX
Сравнение MCN c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.05 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.47 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.35 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.05 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MCN и SDRIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и SDRIX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и SDRIX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -20.69% | -44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -5.34% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -17.67% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -20.69% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.82% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.59% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.30% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и SDRIX
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.47% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 5.82% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 8.74% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 9.60% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 9.67% | +9.18% |