PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с JHQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		-0.34%0.66%-1.52%7.02%6.32%22.48%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-2.76%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -2.76%.

MCN

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.93%
1 год
6.66%
3 года*
0.33%
5 лет*
4.44%
10 лет*
8.13%

JHQTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.01%
1 год
9.48%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с SHIIXMCN с CIHEXMCN с EIVPXMCN с GCPYXMCN с GTSOXMCN с SDRIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий MCN и JHQTX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHQTX в 0.60%.

JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.05

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.58

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.73

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.76

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Корреляция

Корреляция между MCN и JHQTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и JHQTX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.41%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCN и JHQTX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-18.72%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.78%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-18.72%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.13%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.25%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.53%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и JHQTX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.92%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

5.80%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

9.50%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

9.69%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

9.66%

+9.19%