PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.77%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с CIHEXMCN с GTSOXMCN с JDIEXMCN с SDRIXMCN с SHIIXMCN с STTIX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий MCN и PPFIX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.00

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.50

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.96

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.14

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

21.67

-19.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.00

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.57

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.80

-0.53

Корреляция

Корреляция между MCN и PPFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и PPFIX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCN и PPFIX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-15.64%

-49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-2.77%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-4.49%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.07%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-1.37%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.27%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и PPFIX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.31%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

0.67%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

3.58%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

3.87%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

7.18%

+11.67%