Сравнение MCN с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MCN уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 8.06% против 8.87% соответственно.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и GCPYX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
MCN vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
MCN
GCPYX
Сравнение MCN c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.99 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.62 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.68 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MCN и GCPYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и GCPYX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и GCPYX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -25.24% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.62% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -18.33% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -25.24% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.59% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.85% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.04% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и GCPYX
Текущая волатильность для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) составляет 3.95%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.37% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.40% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.89% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 12.31% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 12.45% | +6.40% |