PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCN с GCPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCN (XAI Madison Equity Premium Income Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, MCN returned 7.87%/yr vs 9.47%/yr for GCPYX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCN charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.

Доходность

Сравнение доходности MCN и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции MCN уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.47% соответственно.

MCN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.36%
3 года*
2.80%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.87%

GCPYX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.93%
1 год
19.53%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCN и GCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		2.18%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.91%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		5.15%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%

Correlation

The correlation between MCN and GCPYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between MCN and GCPYX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с GTSOXMCN с SHIIXMCN с JHQTXMCN с PPFIXMCN с SDRIXMCN с CIHEX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с HMXIXGCPYX с NEFSXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с GTSOXGCPYX с STTIX

Доходность на риск

MCN vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNGCPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.72

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.98

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

17.94

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GCPYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.72

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MCN и GCPYX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и GCPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCNGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-25.24%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.02%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-15.49%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-18.33%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-25.24%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.34%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.82%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и GCPYX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCNGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.37%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

8.80%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

12.28%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

12.46%

+6.33%

Сравнение комиссий MCN и GCPYX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GCPYX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и GCPYX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности GCPYX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.41%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.35%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%

Часто задаваемые вопросы

MCN and GCPYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCN has higher volatility (1.99%) compared to GCPYX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MCN dropped -65.11% vs GCPYX's -25.24%.

GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCN и GCPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор