PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%9.91%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MCN превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.06% против 7.13% соответственно.

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с JDIEXMCN с SDRIXMCN с SHIIXMCN с STTIXMCN с CIHEXMCN с GCPYX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX

Сравнение комиссий MCN и GTSOX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.77

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.22

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.89

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

5.59

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между MCN и GTSOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и GTSOX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок MCN и GTSOX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-29.21%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.14%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-22.03%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-29.21%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.17%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.99%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.77%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и GTSOX

Текущая волатильность для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) составляет 3.95%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.95%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

14.05%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

13.19%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.44%

+5.41%