Сравнение MCN с SHIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и SHIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -1.47% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MCN превзошли акции SHIIX по среднегодовой доходности: 8.06% против 6.87% соответственно.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
SHIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и SHIIX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.
Доходность на риск
MCN vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
MCN
SHIIX
Сравнение MCN c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.19 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.66 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.91 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.19 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MCN и SHIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и SHIIX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SHIIX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.06% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и SHIIX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и SHIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -20.20% | -44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -7.44% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -20.20% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -20.20% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.63% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.18% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.39% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и SHIIX
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.05% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 4.13% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 10.09% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 8.63% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 8.58% | +10.27% |