- Эмитент
- XAI
- Дата выпуска
- 1 янв. 2015 г.
- Категория
- Options Trading
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции MCN — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) показал доход в 2.18% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCN составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
XAI Madison Equity Premium Income Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MCN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | 3.16% | -4.38% | 4.31% | -1.65% | -0.51% | 2.18% | ||||||
| 2025 | -2.38% | -1.83% | -1.85% | -7.65% | 8.38% | 5.00% | -0.17% | 3.26% | -1.43% | -1.64% | 0.35% | 1.53% | 0.66% |
| 2024 | -5.98% | 2.12% | 3.63% | -4.10% | 3.14% | 7.74% | -2.76% | -0.95% | -0.31% | -3.65% | 3.06% | -2.58% | -1.52% |
| 2023 | 3.74% | -0.00% | 1.15% | 5.41% | -11.81% | 2.56% | 1.49% | -1.66% | -1.83% | -3.25% | 5.55% | 6.92% | 7.02% |
| 2022 | -3.49% | -0.00% | 4.73% | -6.31% | -2.70% | -3.61% | 2.36% | 9.94% | -13.36% | 21.21% | -1.28% | 2.61% | 6.32% |
| 2021 | 2.22% | 3.77% | 8.10% | 5.16% | 2.64% | 1.31% | 0.62% | 1.60% | -3.02% | 2.17% | -1.62% | 3.98% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
XAI Madison Equity Premium Income Fund has an annualized alpha of -0.54%, beta of 0.75, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2004.
- This fund participated in 86.47% of S&P 500 Index downside but only 71.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 71.93%
- Участие в снижении
- 86.47%
Комиссия
Комиссия MCN составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCN имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 13.52 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность XAI Madison Equity Premium Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 |
Дивидендный доход | 12.35% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для XAI Madison Equity Premium Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XAI Madison Equity Premium Income Fund показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка XAI Madison Equity Premium Income Fund составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.11%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 7mo | 6y 6moапр. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.79%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.47%апр. 2025 г. | 9mo 10d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.90%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 1y 22d | 1y 3moокт. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.58%сент. 2022 г. | 18d | 3mo 13d | 4mo 1dсент. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| MCN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -56.78% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.10% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -18.90% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -25.43% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -33.92% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.74% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -10.72% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCN
Добавьте XAI Madison Equity Premium Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCN