Сравнение MCN с JHQDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и JHQDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и JHQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 22.48% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -2.82% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -2.82%.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
JHQDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и JHQDX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHQDX в 0.60%.
Доходность на риск
MCN vs. JHQDX — Ранг доходности на риск
MCN
JHQDX
Сравнение MCN c JHQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | JHQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.27 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.32 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MCN и JHQDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и JHQDX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности JHQDX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и JHQDX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и JHQDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -15.25% | -49.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -5.41% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -15.25% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.17% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.32% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.28% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и JHQDX
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.60% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 5.55% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 7.82% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 8.74% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 8.70% | +10.15% |