PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCN с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCN с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCN и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCN и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		0.63%0.66%-1.52%7.02%6.32%29.92%15.25%19.99%-12.04%6.32%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

MCN

1 день
0.51%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.63%
6 месяцев
-0.28%
1 год
7.53%
3 года*
0.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.06%

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Madison Equity Premium Income Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с MCN:
MCN с ETBMCN с SHIIXMCN с SDRIXMCN с HRSTXMCN с CIHEXMCN с GCPYXMCN с GTSOX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Сравнение комиссий MCN и EIVPX

MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIVPX в 0.47%.

EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

MCN vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCN
Ранг доходности на риск MCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCN c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.24

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.84

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.63

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

10.84

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCN vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EIVPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCN и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.24

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.44

Корреляция

Корреляция между MCN и EIVPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCN и EIVPX

Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности EIVPX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCN
XAI Madison Equity Premium Income Fund		12.29%12.00%10.73%9.56%9.29%8.98%10.67%10.86%11.69%9.33%9.35%9.76%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCN и EIVPX

Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.11%

-26.67%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.11%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-14.07%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.11%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.51%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.37%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MCN и EIVPX

XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.21%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

5.57%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

11.64%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

9.84%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.90%

+6.95%