Сравнение MCK с VST
MCK (McKesson Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MCK returned 32.74%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCK и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MCK and VST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between MCK and VST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
VST:
$8.60
MCK:
20.43
VST:
17.20
MCK:
0.27
VST:
0.39
MCK:
0.24
VST:
2.19
MCK:
$403.43B
VST:
$17.20B
MCK:
$14.55B
VST:
$1.12B
MCK:
$6.91B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. VST — Ранг доходности на риск
MCK
VST
Сравнение MCK c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.38 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.70 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и VST
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -53.32% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -38.01% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -48.80% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -48.80% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -31.89% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -13.72% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 20.73% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и VST
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 15.14% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 37.96% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 48.75% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 47.97% | -23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 42.22% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и VST
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и VST
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and VST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs VST's -53.32%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор