Сравнение MCK с CAVA
MCK (McKesson Corporation) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MCK returned 24.85%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCK и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
MCK
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 16.82%
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCK и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.75% | 44.54% | 23.67% | 18.67% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between MCK and CAVA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
CAVA:
$0.54
MCK:
20.32
CAVA:
163.28
MCK:
0.27
CAVA:
0.89
MCK:
0.24
CAVA:
8.82
MCK:
$403.43B
CAVA:
$1.18B
MCK:
$14.55B
CAVA:
$216.81M
MCK:
$6.91B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. CAVA — Ранг доходности на риск
MCK
CAVA
Сравнение MCK c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и CAVA
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -71.11% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -52.65% | +25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -71.11% | +43.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -41.64% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -30.16% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 26.37% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и CAVA
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 5.98%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 14.91% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 42.62% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 58.10% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 59.27% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 59.27% | -30.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и CAVA
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и CAVA
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and CAVA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to MCK (5.98%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор