PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHS с PGJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).

MCHS и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHS и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и PGJ

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-9.88%13.66%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -9.88%.

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Сравнение комиссий MCHS и PGJ

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF

Доходность на риск

MCHS vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.38

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.36

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.38

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

-0.91

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.38

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.12

+0.71

Корреляция

Корреляция между MCHS и PGJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и PGJ

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PGJ в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и PGJ

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и PGJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHSPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-78.37%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-25.69%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-65.65%

+56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-31.47%

+23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

10.73%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и PGJ

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеют волатильность 7.12% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHSPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.25%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.78%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

27.39%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

43.90%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

36.63%

-8.76%