PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с PGJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while PGJ is passively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs -21.34% for PGJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -23.70%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и PGJ

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%6.53%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%14.53%

Correlation

The correlation between MCHS and PGJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MCHS and PGJ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MCHS и PGJ

Секторы
MCHS
PGJ

Технологии

49.7%
11.4%

Промышленность

27.8%
2.6%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

6.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
44.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
26.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.6%

Финансовые услуги

-

3.9%

Технологии

MCHS
49.7%
PGJ
11.4%

Промышленность

MCHS
27.8%
PGJ
2.6%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
PGJ

-

Энергетика

MCHS
6.3%
PGJ
2.1%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
PGJ
44.4%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
PGJ

-

Здравоохранение

MCHS
2.1%
PGJ
0.7%

Недвижимость

MCHS
1.6%
PGJ
3.1%

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
PGJ
26.3%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
PGJ
7.6%

Финансовые услуги

MCHS

-

PGJ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

MCHS vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-0.88

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-1.20

+5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.87

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.61

+7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

-1.41

+21.69

MCHS vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и PGJ

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-78.37%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-35.08%

+22.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-70.91%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-31.83%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

15.21%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и PGJ

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

6.66%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

17.82%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

24.38%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

43.77%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

36.71%

-7.72%

Сравнение комиссий MCHS и PGJ

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и PGJ

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PGJ в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and PGJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.46%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs PGJ's -78.37%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs -21.34% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs -21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.27% for MCHS.

They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.70% for PGJ.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор