Сравнение MCHS с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
MCHS и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и MEMX
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
MCHS vs. MEMX — Ранг доходности на риск
MCHS
MEMX
Сравнение MCHS c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.52 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.19 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.50 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 14.46 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.52 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и MEMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и MEMX
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и MEMX
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -19.27% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.70% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -10.31% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.54% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.56% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и MEMX
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.72% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.25% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 20.41% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.07% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.07% | +11.80% |