Сравнение MCHS с MAGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).
MCHS и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и MAGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | -10.17% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и MAGC
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Доходность на риск
MCHS vs. MAGC — Ранг доходности на риск
MCHS
MAGC
Сравнение MCHS c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.63 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.75 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.68 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -1.48 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.63 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.27 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и MAGC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и MAGC
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MAGC в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и MAGC
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MAGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -28.90% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -28.90% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -27.11% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.71% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 13.32% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и MAGC
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.17% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 18.40% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 30.91% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 34.70% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 34.70% | -6.83% |