Сравнение MCHS с MAGC
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs -21.81% for MAGC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.51%.
MCHS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 45.47%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 73.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 45.47% | 31.19% | -10.17% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
Correlation
The correlation between MCHS and MAGC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MCHS and MAGC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. MAGC — Ранг доходности на риск
MCHS
MAGC
Сравнение MCHS c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.88 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.67 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | -1.27 | +19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.82 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.35 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и MAGC
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -32.86% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -32.86% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -31.52% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -15.20% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 17.21% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и MAGC
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеют волатильность 10.81% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 11.12% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.73% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 26.78% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 34.38% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 34.38% | -6.16% |
Сравнение комиссий MCHS и MAGC
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и MAGC
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MAGC в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.45% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and MAGC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs MAGC's -32.86%.
On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.45% for MCHS.
They also come from different issuers: Matthews and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.59% for MAGC.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор