Сравнение MCHS с KWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
MCHS и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и KWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -16.89% | 23.55% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и KWEB
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.
Доходность на риск
MCHS vs. KWEB — Ранг доходности на риск
MCHS
KWEB
Сравнение MCHS c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.48 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.52 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.45 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -1.15 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.48 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.07 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и KWEB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и KWEB
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности KWEB в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.41% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и KWEB
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и KWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -80.92% | +57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -31.36% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -67.27% | +57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -34.81% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 12.20% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и KWEB
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.58% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 19.06% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 29.53% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 47.62% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 39.87% | -12.00% |