PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с KSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs 83.87% for KSTR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у KSTR с доходностью 34.18%.

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и KSTR

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%14.90%

Correlation

The correlation between MCHS and KSTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between MCHS and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS и KSTR

Секторы
MCHS
KSTR

Промышленность

32.9%
6.5%

Технологии

31.5%
78.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.4%

Сырьевые материалы

9.0%
0.6%

Здравоохранение

4.4%
4.1%

Энергетика

3.9%
0.9%

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

MCHS
32.9%
KSTR
6.5%

Технологии

MCHS
31.5%
KSTR
78.5%

Потребительский циклический сектор

MCHS
12.5%
KSTR
1.4%

Сырьевые материалы

MCHS
9.0%
KSTR
0.6%

Здравоохранение

MCHS
4.4%
KSTR
4.1%

Энергетика

MCHS
3.9%
KSTR
0.9%

Недвижимость

MCHS
3.7%
KSTR

-

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
KSTR

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
KSTR

-

Финансовые услуги

MCHS

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

MCHS vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.38

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.02

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.76

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

12.06

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа KSTR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.38

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.00

+1.23

Просадки

Сравнение просадок MCHS и KSTR

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-66.46%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-17.70%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.15%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-38.75%

+31.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

6.98%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и KSTR

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 10.81%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

15.15%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

26.14%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

35.48%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

38.30%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

37.67%

-9.45%

Сравнение комиссий MCHS и KSTR

И MCHS, и KSTR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и KSTR

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and KSTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.87% vs 73.11% for MCHS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.87% return vs 73.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS and KSTR have the same expense ratio: 0.89% per year.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for KSTR.

They also come from different issuers: Matthews and KraneShares.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор