Сравнение MCHS с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
MCHS и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 11.52% | 31.19% | 6.53% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -2.36% | 42.82% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у KSTR с доходностью -2.36%.
MCHS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и KSTR
И MCHS, и KSTR имеют комиссию равную 0.89%.
Доходность на риск
MCHS vs. KSTR — Ранг доходности на риск
MCHS
KSTR
Сравнение MCHS c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.50 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.75 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.59 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.16 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и KSTR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и KSTR
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.20% | 3.56% | 5.48% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и KSTR
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -66.46% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -17.70% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -34.62% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -39.45% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.74% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и KSTR
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.22%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.20% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 22.44% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 32.59% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 37.45% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 37.23% | -9.36% |