PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHS с KGRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN).

MCHS и KGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHS и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и KGRN

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		6.26%21.45%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 6.26%.

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGRN

1 день
0.23%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.26%
6 месяцев
-10.52%
1 год
12.62%
3 года*
1.14%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHRKGRN с ASHSKGRN с CNYA

Сравнение комиссий MCHS и KGRN

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Доходность на риск

MCHS vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSKGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.46

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.82

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.73

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

1.37

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.46

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.09

+0.74

Корреляция

Корреляция между MCHS и KGRN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и KGRN

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности KGRN в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.80%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и KGRN

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и KGRN.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHSKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-66.24%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-17.26%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-44.36%

+34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-33.73%

+25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

9.20%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и KGRN

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеют волатильность 7.12% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHSKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.57%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

27.60%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

34.83%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

33.05%

-5.18%