Сравнение MCHS с ISVBF
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs -6.39% for ISVBF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -14.80%.
MCHS
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 57.13%
- 6 месяцев
- 55.73%
- 1 год
- 84.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 57.13% | 31.19% | 6.53% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 21.01% |
Correlation
The correlation between MCHS and ISVBF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MCHS
ISVBF
Сравнение MCHS c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | -0.28 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | -0.68 | +20.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и ISVBF
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -53.78% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -22.63% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -30.95% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -32.68% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 9.39% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и ISVBF
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 7.55% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 26.94% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 30.86% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 30.32% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 30.14% | -1.15% |
Сравнение комиссий MCHS и ISVBF
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и ISVBF
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.27% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and ISVBF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHS has higher volatility (13.46%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs -6.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.40% for ISVBF.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор