Сравнение MCHS с DRGN
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while DRGN is passively managed. Over the past year, MCHS returned 44.77% vs 43.98% for DRGN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
MCHS
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 24.60%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 31.65% | 11.07% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between MCHS and DRGN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between MCHS and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. DRGN — Ранг доходности на риск
MCHS
DRGN
Сравнение MCHS c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.12 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 4.39 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и DRGN
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -20.86% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -20.86% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -10.03% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.17% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 10.04% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и DRGN
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 12.58% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 25.24% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 35.77% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 35.70% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 35.70% | -5.69% |
Сравнение комиссий MCHS и DRGN
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и DRGN
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.71% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and DRGN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHS has higher volatility (16.23%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs 43.98% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.08% for DRGN.
They also come from different issuers: Matthews and Themes. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.39% for DRGN.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор