PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с CXSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, MCHS returned 84.27% vs 13.70% for CXSE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

MCHS

1 день
3.62%
1 месяц
7.32%
С начала года
57.13%
6 месяцев
55.73%
1 год
84.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
0.79%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.78%
1 год
13.70%
3 года*
10.14%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и CXSE

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		57.13%31.19%6.53%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%17.13%

Correlation

The correlation between MCHS and CXSE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between MCHS and CXSE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и CXSE

Секторы
MCHS
CXSE

Технологии

49.7%
27.4%

Промышленность

27.8%
12.7%

Сырьевые материалы

8.1%
3.2%

Энергетика

6.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
24.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Здравоохранение

2.1%
8.6%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Финансовые услуги

-

6.2%

Технологии

MCHS
49.7%
CXSE
27.4%

Промышленность

MCHS
27.8%
CXSE
12.7%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
CXSE
3.2%

Энергетика

MCHS
6.3%
CXSE
0.4%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
CXSE
24.6%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
CXSE
0.2%

Здравоохранение

MCHS
2.1%
CXSE
8.6%

Недвижимость

MCHS
1.6%
CXSE
0.8%

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
CXSE
12.1%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
CXSE
4.0%

Финансовые услуги

MCHS

-

CXSE
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

MCHS vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.63

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.01

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

0.78

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

1.53

+18.76

MCHS vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и CXSE

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-70.01%

+46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-17.70%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-48.33%

+47.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-27.91%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

9.00%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и CXSE

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

7.23%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

15.57%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

21.68%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

32.36%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

28.73%

+0.26%

Сравнение комиссий MCHS и CXSE

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и CXSE

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.27%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and CXSE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.46%) compared to CXSE (7.23%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, MCHS leads with 84.27% vs 13.70% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 84.27% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.50% for CXSE.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.32% for CXSE.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор