Сравнение MCHS с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
MCHS и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и CXSE
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
MCHS vs. CXSE — Ранг доходности на риск
MCHS
CXSE
Сравнение MCHS c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.53 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.77 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 1.80 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.53 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и CXSE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и CXSE
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и CXSE
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -70.01% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.70% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -49.38% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -27.59% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.64% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и CXSE
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.47% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.27% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 24.92% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 32.28% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 28.64% | -0.77% |