PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHS с CQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).

MCHS и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHS и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и CQQQ

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-11.77%34.96%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%.

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-21.47%
1 год
5.59%
3 года*
0.49%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Сравнение комиссий MCHS и CQQQ

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
CQQQ
Invesco China Technology ETF

Доходность на риск

MCHS vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.18

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.48

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.24

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

0.64

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.18

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.16

+0.68

Корреляция

Корреляция между MCHS и CQQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и CQQQ

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CQQQ в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.45%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и CQQQ

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHSCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-73.99%

+50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-24.41%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-56.24%

+46.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-28.05%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

9.10%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и CQQQ

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHSCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.50%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

20.69%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

31.94%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

37.70%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

33.05%

-5.18%