PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с GEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с GEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, GEN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 10.43%/yr for GEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и GEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Gen Digital Inc. (GEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции GEN по среднегодовой доходности: 15.99% против 10.43% соответственно.

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
-1.36%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%

GEN

1 день
1.59%
1 месяц
5.48%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-16.74%
3 года*
11.92%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и GEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
GEN
Gen Digital Inc.		-9.60%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%

Correlation

The correlation between MCHP and GEN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MCHP and GEN has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

GEN:

$1.57

Коэффициент P/E

MCHP:

221.70

GEN:

15.49

Коэффициент PEG

MCHP:

3.34

GEN:

1.06

Коэффициент P/S

MCHP:

8.20

GEN:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

GEN:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

GEN:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

GEN:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Gen Digital Inc.

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с XLKGEN с VGTGEN с PANWGEN с ASMLGEN с HPE

Доходность на риск

MCHP vs. GEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHPGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.54

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.68

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.42

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.83

+4.23

MCHP vs. GEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GEN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и GEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHP и GEN

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и GEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-87.75%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-43.59%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-43.59%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-48.41%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-48.41%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-22.90%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-34.28%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

21.73%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и GEN

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Gen Digital Inc. (GEN) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

12.50%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

28.74%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.05%

33.57%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.17%

31.38%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

33.26%

+8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и GEN

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GEN в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.06%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.31B
1.28B
(MCHP) Общая выручка
(GEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и GEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и Gen Digital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
73.8%
82.8%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and GEN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs GEN's -87.75%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и GEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор