Сравнение MCHP с DHR
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 15.99% против 11.06% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам MCHP и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between MCHP and DHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.37 |
The correlation between MCHP and DHR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
DHR:
$5.17
MCHP:
221.70
DHR:
34.85
MCHP:
8.20
DHR:
5.19
MCHP:
$4.71B
DHR:
$24.78B
MCHP:
$2.72B
DHR:
$15.04B
MCHP:
$1.02B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. DHR — Ранг доходности на риск
MCHP
DHR
Сравнение MCHP c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.35 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.84 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и DHR
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -45.80% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -32.97% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -41.72% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -43.81% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -43.81% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -37.50% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -10.22% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 13.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и DHR
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 9.21% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 19.52% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 28.18% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 28.03% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 25.55% | +16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и DHR
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и DHR
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and DHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs DHR's -45.80%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор