PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs -19.13%/yr for YINN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -28.25%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 4.49% против -19.13% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between MCHI and YINN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.94

The correlation between MCHI and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и YINN

Секторы
MCHI
YINN

Потребительский циклический сектор

26.4%
27.4%

Финансовые услуги

19.1%
34.7%

Коммуникационные услуги

18.8%
15.7%

Технологии

9.6%
5.5%

Сырьевые материалы

5.5%
4.2%

Здравоохранение

5.4%
2.3%

Промышленность

5.0%
2.4%

Энергетика

3.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
YINN
27.4%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
YINN
34.7%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
YINN
15.7%

Технологии

MCHI
9.6%
YINN
5.5%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
YINN
4.2%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
YINN
2.3%

Промышленность

MCHI
5.0%
YINN
2.4%

Энергетика

MCHI
3.7%
YINN
5.6%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
YINN
0.9%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
YINN
0.4%

Недвижимость

MCHI
1.5%
YINN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC

Доходность на риск

MCHI vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.35

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.15

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.85

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MCHI и YINN

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-98.87%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-47.74%

+30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-69.08%

+43.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-96.28%

+39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-98.59%

+35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-97.46%

+60.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-68.48%

+43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

24.39%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и YINN

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 7.27%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 21.19%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

21.19%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

42.60%

-28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

58.73%

-38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

94.19%

-63.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

81.78%

-54.39%

Сравнение комиссий MCHI и YINN

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и YINN

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MCHI and YINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs -19.13% for YINN. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.39% for YINN.

MCHI is categorized as China Equities, while YINN is Leveraged Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.52% for YINN.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор