PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCHI и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.99% соответственно.


MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between MCHI and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.09

The correlation between MCHI and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

MCHI vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCHIYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.61

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.41

-11.63

MCHI vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и YCS

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCHIYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-49.56%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-8.30%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-23.05%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-27.32%

-26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-27.32%

-35.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

0.00%

-38.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-19.80%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.62%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и YCS

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCHIYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.47%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

11.85%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.54%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

21.09%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

18.70%

+8.63%

Сравнение комиссий MCHI и YCS

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и YCS

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MCHI and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (5.77%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 3.81% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for YCS.

MCHI is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. MCHI tracks MSCI China Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор