Сравнение MCHI с YCS
MCHI (iShares MSCI China ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.99% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам MCHI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between MCHI and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between MCHI and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. YCS — Ранг доходности на риск
MCHI
YCS
Сравнение MCHI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.61 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.41 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и YCS
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -49.56% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -8.30% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -23.05% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -27.32% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -27.32% | -35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | 0.00% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -19.80% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 2.62% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и YCS
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.47% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 11.85% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.54% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 21.09% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.70% | +8.63% |
Сравнение комиссий MCHI и YCS
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и YCS
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (5.77%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 3.81% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for YCS.
MCHI is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. MCHI tracks MSCI China Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор