Сравнение MCHI с YCS
MCHI (iShares MSCI China ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.05%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.05% против 13.35% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -6.51%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 2.51%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.13M | $141.11M | $171.49M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MCHI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.14% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between MCHI and YCS is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between MCHI and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. YCS — Ранг доходности на риск
MCHI
YCS
Сравнение MCHI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.69 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.73 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и YCS
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -49.56% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -8.48% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -23.05% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -27.32% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -27.32% | -35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.00% | -7.34% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -19.75% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 2.34% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и YCS
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 4.96%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.95% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.87% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 16.43% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 21.21% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 18.61% | +8.74% |
Сравнение комиссий MCHI и YCS
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и YCS
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 1.96% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 4.05% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
MCHI has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for YCS.
MCHI is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. MCHI tracks MSCI China Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор