PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.30%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.30% против 14.31% соответственно.

MCHI

1 день
-1.99%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-2.47%
3 года*
8.17%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
4.30%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.18%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between MCHI and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.20

The correlation between MCHI and UGA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

MCHI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.73

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.25

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.17

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.39

-9.66

MCHI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и UGA

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-86.59%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.20%

-18.96%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-26.68%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-38.11%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-75.89%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-18.05%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-36.69%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

6.43%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.15%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.24%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

30.57%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

35.22%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

34.45%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

37.22%

-9.87%

Сравнение комиссий MCHI и UGA

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и UGA

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.12%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to MCHI (6.15%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 4.30% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

MCHI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for UGA.

MCHI is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. MCHI tracks MSCI China Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор