Сравнение MCHI с TME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и Tencent Music Entertainment Group (TME).
MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHI и TME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -5.31% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
TME
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -33.74%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -58.97%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -13.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. TME — Ранг доходности на риск
MCHI
TME
Сравнение MCHI c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.68 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.72 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.52 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.29 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.68 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и TME составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и TME
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TME в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 4.58% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и TME
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и TME.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -90.19% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -65.14% | +47.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -84.52% | +27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -69.73% | +33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -51.57% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 26.34% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и TME
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 31.57% | -24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 40.76% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 50.61% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 60.25% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 57.06% | -29.68% |