Сравнение MCHI с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
MCHI и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.28% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -9.19% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -9.19%.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
TCHI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и TCHI
И MCHI, и TCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
MCHI vs. TCHI — Ранг доходности на риск
MCHI
TCHI
Сравнение MCHI c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и TCHI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и TCHI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TCHI в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.68% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и TCHI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -43.96% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -20.73% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -20.54% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -21.96% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 9.04% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и TCHI
iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеют волатильность 6.81% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.09% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 18.02% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 28.77% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 35.09% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 35.09% | -7.71% |