PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и TCHI


2026 (YTD)2025202420232022
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7.04%31.04%17.73%-11.94%-23.28%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
-9.19%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -9.19%.


MCHI

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-15.63%
1 год
5.39%
3 года*
6.34%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
4.71%

TCHI

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-20.54%
1 год
9.40%
3 года*
5.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Сравнение комиссий MCHI и TCHI

И MCHI, и TCHI имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

MCHI vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHITCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.64

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.45

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

1.04

-0.34

MCHI vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHITCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.04

+0.13

Корреляция

Корреляция между MCHI и TCHI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и TCHI

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TCHI в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
2.68%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и TCHI

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и TCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHITCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-43.96%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-20.73%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-20.54%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-21.96%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

9.04%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и TCHI

iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеют волатильность 6.81% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHITCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

18.02%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

28.77%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

35.09%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

35.09%

-7.71%