PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с TCHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHI returned 7.30%/yr vs 17.59%/yr for TCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 11.66%.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

TCHI

1 день
1.60%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.98%
1 год
35.59%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-22.80%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		11.66%33.13%9.09%-5.61%-24.30%

Correlation

The correlation between MCHI and TCHI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between MCHI and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и TCHI

Секторы
MCHI
TCHI

Потребительский циклический сектор

24.9%
13.9%

Финансовые услуги

18.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

18.1%
10.5%

Технологии

12.1%
59.3%

Сырьевые материалы

5.5%
0.3%

Промышленность

5.3%
11.8%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

3.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
TCHI
13.9%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
TCHI
0.5%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
TCHI
10.5%

Технологии

MCHI
12.1%
TCHI
59.3%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
TCHI
0.3%

Промышленность

MCHI
5.3%
TCHI
11.8%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
TCHI

-

Энергетика

MCHI
3.7%
TCHI
0.8%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
TCHI
2.0%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
TCHI

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

MCHI vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHITCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.36

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.93

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.72

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.76

-4.48

MCHI vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и TCHI

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHITCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-43.96%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-20.73%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-27.78%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-2.30%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-21.25%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

9.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и TCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHITCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.09%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

19.26%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

26.35%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

34.84%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

34.84%

-7.50%

Сравнение комиссий MCHI и TCHI

И MCHI, и TCHI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и TCHI

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности TCHI в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.08%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and TCHI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.09%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.59% vs 7.30% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.59% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI and TCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.

MCHI has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 2.08% for TCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор