PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.76%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 4.76% против 14.46% соответственно.

MCHI

1 день
0.90%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.79%
1 год
2.33%
3 года*
8.42%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
4.76%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.72%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between MCHI and QUAL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.52

The correlation between MCHI and QUAL shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и QUAL

Секторы
MCHI
QUAL

Потребительский циклический сектор

24.9%
9.3%

Финансовые услуги

18.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

18.1%
11.8%

Технологии

12.1%
38.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.9%

Промышленность

5.3%
7.2%

Здравоохранение

5.1%
8.7%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
QUAL
9.3%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
QUAL
10.8%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
QUAL
11.8%

Технологии

MCHI
12.1%
QUAL
38.8%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
QUAL
1.9%

Промышленность

MCHI
5.3%
QUAL
7.2%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
QUAL
8.7%

Энергетика

MCHI
3.7%
QUAL
3.2%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
QUAL
4.4%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
QUAL
2.1%

Недвижимость

MCHI
1.6%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

MCHI vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.74

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.46

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.32

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

10.60

-10.55

MCHI vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и QUAL

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-34.06%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-9.03%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-18.00%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-28.23%

-28.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-34.06%

-28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.76%

-0.19%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-4.10%

-20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

1.99%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и QUAL

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.63%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.43%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

12.10%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

17.36%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

18.11%

+9.27%

Сравнение комиссий MCHI и QUAL

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и QUAL

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.32%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and QUAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.46%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 4.76% for MCHI. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.87% for QUAL.

MCHI is categorized as China Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор