PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. MCHI is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, MCHI returned 9.73%/yr vs 13.41%/yr for MCH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 4.00%.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-7.11%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%

Correlation

The correlation between MCHI and MCH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between MCHI and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и MCH

Секторы
MCHI
MCH

Потребительский циклический сектор

26.4%
16.2%

Финансовые услуги

19.1%
25.5%

Коммуникационные услуги

18.8%
13.2%

Технологии

9.6%
15.0%

Сырьевые материалы

5.5%
9.5%

Здравоохранение

5.4%
5.5%

Промышленность

5.0%
12.4%

Энергетика

3.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
MCH
16.2%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
MCH
25.5%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
MCH
13.2%

Технологии

MCHI
9.6%
MCH
15.0%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
MCH
9.5%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
MCH
5.5%

Промышленность

MCHI
5.0%
MCH
12.4%

Энергетика

MCHI
3.7%
MCH
1.0%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
MCH
0.6%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
MCH

-

Недвижимость

MCHI
1.5%
MCH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ

Доходность на риск

MCHI vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.27

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.84

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.69

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

4.53

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MCH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.27

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MCHI и MCH

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-40.53%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-15.05%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-30.57%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-3.39%

-33.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-18.49%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

5.58%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и MCH

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.72%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.44%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

20.18%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

29.51%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

29.51%

-2.12%

Сравнение комиссий MCHI и MCH

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и MCH

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MCHI and MCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 9.73% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор