Сравнение MCHI с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
MCHI и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHI и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.37% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и JCHI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
MCHI vs. JCHI — Ранг доходности на риск
MCHI
JCHI
Сравнение MCHI c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.19 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и JCHI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и JCHI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и JCHI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -29.57% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -15.93% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -11.98% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -13.67% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.64% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и JCHI
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.77% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 12.55% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 20.80% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 25.16% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 25.16% | +2.23% |