Сравнение MCHI с JCHI
MCHI (iShares MSCI China ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. MCHI is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, MCHI returned 8.00%/yr vs 7.58%/yr for JCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 17.73% | -10.32% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between MCHI and JCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between MCHI and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. JCHI — Ранг доходности на риск
MCHI
JCHI
Сравнение MCHI c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.63 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и JCHI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -29.57% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -14.37% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -27.47% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -9.54% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -13.22% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 6.90% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и JCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.49% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.51% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 18.60% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 24.76% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 24.76% | +2.57% |
Сравнение комиссий MCHI и JCHI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и JCHI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MCHI and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCHI has higher volatility (6.49%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, MCHI leads with 8.00% vs 7.58% for JCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCHI has performed better with a 8.00% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор