Сравнение MCHI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MCHI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.83% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и IWM
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
MCHI vs. IWM — Ранг доходности на риск
MCHI
IWM
Сравнение MCHI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.93 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.08 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и IWM
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и IWM
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -59.05% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -13.74% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -31.91% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -41.13% | -21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -7.33% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -10.83% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.73% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.36% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.48% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.18% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 22.54% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 22.99% | +4.40% |