Сравнение MCHI с IAU
MCHI (iShares MSCI China ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.19%/yr vs 11.45%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.19% против 11.45% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -15.66%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 4.19%
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MCHI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -14.90% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between MCHI and IAU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.12 |
Over the past year, MCHI and IAU have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. IAU — Ранг доходности на риск
MCHI
IAU
Сравнение MCHI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.79 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.19 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и IAU
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -45.14% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -26.17% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -26.17% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | -26.17% | -30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -26.17% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -25.46% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -15.98% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 9.35% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.63% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 24.32% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 27.52% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 18.24% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.01% | +11.33% |
Сравнение комиссий MCHI и IAU
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и IAU
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.16% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and IAU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.45% vs 4.19% for MCHI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.45% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
MCHI has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for IAU.
MCHI is categorized as China Equities, while IAU is Gold. MCHI tracks MSCI China Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор