PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.38% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between MCHI and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.12

Over the past year, MCHI and IAU have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MCHI и IAU

Секторы
MCHI
IAU

Потребительский циклический сектор

26.4%

-

Финансовые услуги

19.1%

-

Коммуникационные услуги

18.8%

-

Технологии

9.6%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Промышленность

5.0%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
IAU

-

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
IAU

-

Технологии

MCHI
9.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
IAU

-

Здравоохранение

MCHI
5.4%
IAU

-

Промышленность

MCHI
5.0%
IAU

-

Энергетика

MCHI
3.7%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
IAU

-

Недвижимость

MCHI
1.5%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

MCHI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.63

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.70

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

4.18

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.04

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MCHI и IAU

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-45.14%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-19.18%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-19.18%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-20.93%

-36.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-21.82%

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-17.02%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-15.96%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

7.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и IAU

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.50%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

23.03%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

26.41%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

17.94%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

15.90%

+11.49%

Сравнение комиссий MCHI и IAU

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и IAU

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 4.49% for MCHI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for IAU.

MCHI is categorized as China Equities, while IAU is Gold. MCHI tracks MSCI China Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор