Сравнение MCHI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Gold Trust (IAU).
MCHI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.27% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и IAU
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
MCHI vs. IAU — Ранг доходности на риск
MCHI
IAU
Сравнение MCHI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.90 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.33 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.72 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 9.95 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.90 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.26 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и IAU
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и IAU
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -45.14% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -19.18% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -20.93% | -36.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -21.82% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -11.71% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -15.98% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.23% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.44% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 24.15% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 27.64% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 17.70% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 15.83% | +11.56% |