PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.19%/yr vs -21.73%/yr for FXP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 4.19% против -21.73% соответственно.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between MCHI and FXP is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.96

The correlation between MCHI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

MCHI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.18

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

2.07

-2.79

MCHI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и FXP

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-99.94%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-24.73%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-82.34%

+56.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-87.85%

+30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-94.44%

+31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-99.90%

+57.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-94.15%

+69.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

14.07%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и FXP

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

12.89%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

29.92%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

39.64%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

63.24%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

54.79%

-27.45%

Сравнение комиссий MCHI и FXP

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и FXP

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and FXP have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.19% vs -21.73% for FXP. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.19% return vs -21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор