PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с FXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 3.81% против -21.55% соответственно.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between MCHI and FXP is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.96

The correlation between MCHI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

MCHI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.62

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.44

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.80

-1.03

MCHI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и FXP

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-99.94%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-21.99%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-82.34%

+56.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-87.85%

+33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-93.71%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-99.92%

+61.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-94.17%

+69.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

12.04%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и FXP

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

13.71%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

29.15%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

40.14%

-19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

63.18%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

54.76%

-27.43%

Сравнение комиссий MCHI и FXP

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и FXP

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FXP в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and FXP have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, MCHI leads with 3.81% vs -21.55% for FXP. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.81% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор