PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с ECNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs 1.77%/yr for ECNS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 4.49% против 1.77% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between MCHI and ECNS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.78

The correlation between MCHI and ECNS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и ECNS

Секторы
MCHI
ECNS

Потребительский циклический сектор

26.4%
8.8%

Финансовые услуги

19.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

18.8%
4.5%

Технологии

9.6%
16.9%

Сырьевые материалы

5.5%
7.8%

Здравоохранение

5.4%
19.8%

Промышленность

5.0%
16.2%

Энергетика

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Недвижимость

1.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
ECNS
8.8%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
ECNS
4.4%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
ECNS
4.5%

Технологии

MCHI
9.6%
ECNS
16.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
ECNS
7.8%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
ECNS
19.8%

Промышленность

MCHI
5.0%
ECNS
16.2%

Энергетика

MCHI
3.7%
ECNS
3.4%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
ECNS
4.0%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
ECNS
2.6%

Недвижимость

MCHI
1.5%
ECNS
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF

Доходность на риск

MCHI vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.54

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.85

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.63

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

1.22

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.02

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MCHI и ECNS

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-63.43%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-18.09%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-31.72%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-59.61%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-63.43%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-38.53%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-29.39%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

9.21%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и ECNS

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.65%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.87%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

20.91%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

29.44%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

25.89%

+1.50%

Сравнение комиссий MCHI и ECNS

И MCHI, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и ECNS

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and ECNS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs 1.77% for ECNS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI and ECNS have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.28% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор