PortfoliosLab logo
Сравнение ECNS с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECNS и SCHF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECNS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.14%
178.06%
ECNS
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECNS:

0.72

SCHF:

0.73

Коэф-т Сортино

ECNS:

1.23

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

ECNS:

1.17

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

ECNS:

0.43

SCHF:

0.94

Коэф-т Мартина

ECNS:

1.69

SCHF:

2.83

Индекс Язвы

ECNS:

15.74%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

ECNS:

37.02%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

ECNS:

-63.43%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

ECNS:

-49.19%

SCHF:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -3.74% против 6.43% соответственно.


ECNS

С начала года

7.76%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

8.59%

1 год

23.87%

5 лет

-0.76%

10 лет

-3.74%

SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECNS и SCHF

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECNS: 0.59%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECNS и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECNS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECNS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECNS: 0.72
SCHF: 0.73
Коэффициент Сортино ECNS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECNS: 1.23
SCHF: 1.13
Коэффициент Омега ECNS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECNS: 1.17
SCHF: 1.15
Коэффициент Кальмара ECNS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECNS: 0.43
SCHF: 0.94
Коэффициент Мартина ECNS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECNS: 1.69
SCHF: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.73
ECNS
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и SCHF

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SCHF в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.55%5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок ECNS и SCHF

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.19%
-0.88%
ECNS
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и SCHF

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
11.53%
ECNS
SCHF