Сравнение ECNS с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
ECNS и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.41% против 9.59% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и SCHF
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
ECNS vs. SCHF — Ранг доходности на риск
ECNS
SCHF
Сравнение ECNS c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.40 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.75 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.59 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и SCHF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и SCHF
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и SCHF
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -34.87% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -11.48% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -29.14% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -34.87% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -7.16% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.44% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.98% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и SCHF
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.94% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 11.79% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 17.75% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 16.14% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.09% | +8.96% |