PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCHI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.45% соответственно.


MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between MCHI and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.23

The correlation between MCHI and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

MCHI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCHIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.34

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.00

-7.22

MCHI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и DBE

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCHIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-86.69%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-24.72%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-24.72%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-38.74%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-60.84%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-36.07%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-57.19%

+32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

8.26%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCHIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

11.68%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

32.70%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

35.99%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

29.88%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

28.39%

-1.06%

Сравнение комиссий MCHI и DBE

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и DBE

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы


MCHI and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 3.81% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. MCHI tracks MSCI China Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор