Сравнение MCHI с DBE
MCHI (iShares MSCI China ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.45% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MCHI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between MCHI and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between MCHI and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. DBE — Ранг доходности на риск
MCHI
DBE
Сравнение MCHI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.34 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.00 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и DBE
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -86.69% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -24.72% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -24.72% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -38.74% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -60.84% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -36.07% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -57.19% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 8.26% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 11.68% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 32.70% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 35.99% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 29.88% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 28.39% | -1.06% |
Сравнение комиссий MCHI и DBE
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и DBE
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 3.81% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.02% for MCHI.
MCHI is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. MCHI tracks MSCI China Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор