Сравнение MCHI с BITI
MCHI (iShares MSCI China ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHI returned 7.95%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
MCHI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -14.75%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 3.74%
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -11.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -8.66% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MCHI and BITI is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.25 |
The correlation between MCHI and BITI shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. BITI — Ранг доходности на риск
MCHI
BITI
Сравнение MCHI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.57 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.36 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и BITI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -92.16% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -25.28% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -84.63% | +58.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.49% | -86.38% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -68.42% | +43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.18% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и BITI
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.01%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.69% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 34.09% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 44.07% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 52.21% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 52.21% | -24.87% |
Сравнение комиссий MCHI и BITI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и BITI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.07% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and BITI have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to MCHI (6.01%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, MCHI leads with 7.95% vs -31.71% for BITI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCHI has performed better with a 7.95% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 2.07% for MCHI.
MCHI is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. MCHI tracks MSCI China Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор