Сравнение MCHI с BIL
MCHI (iShares MSCI China ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.05%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.05% против 2.24% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -6.51%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 2.51%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $141.13M | $141.11M | $171.49M |
Сравнение доходности по годам MCHI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.14% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MCHI and BIL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.00 |
The correlation between MCHI and BIL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. BIL — Ранг доходности на риск
MCHI
BIL
Сравнение MCHI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 68.82 | -67.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 346.53 | -346.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2,457.45 | -2,457.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и BIL
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -0.78% | -62.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -0.01% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -0.01% | -25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -0.08% | -51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -0.21% | -62.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.00% | 0.00% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -0.26% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 0.00% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и BIL
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.05% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 0.14% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 0.20% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 0.26% | +30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 0.26% | +27.09% |
Сравнение комиссий MCHI и BIL
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и BIL
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 1.96% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (4.96%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, MCHI leads with 4.05% vs 2.24% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.05% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.96% for MCHI.
MCHI is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. MCHI tracks MSCI China Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор