PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с AQMIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, MCHI returned 4.76%/yr vs 4.69%/yr for AQMIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCHI имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции AQMIX немного отстают с 4.69%.

MCHI

1 день
0.90%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.79%
1 год
2.33%
3 года*
8.42%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
4.76%

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.52%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-8.72%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between MCHI and AQMIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.00

Over the past year, MCHI and AQMIX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

MCHI vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.83

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.86

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

8.20

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

26.10

-26.05

MCHI vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и AQMIX

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-26.52%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-3.02%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-13.57%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-13.57%

-43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-23.34%

-39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.76%

-2.30%

-35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-9.99%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

0.94%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и AQMIX

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.41%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

6.72%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

8.74%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

11.62%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

10.37%

+17.01%

Сравнение комиссий MCHI и AQMIX

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и AQMIX

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AQMIX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.32%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and AQMIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.46%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор