PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с MEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs 26.82%/yr for MEMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и MEMX

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-28.07%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%10.52%

Correlation

The correlation between MCH and MEMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.48

The correlation between MCH and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и MEMX

Секторы
MCH
MEMX

Финансовые услуги

25.5%
25.1%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.8%

Технологии

15.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.4%

Промышленность

12.4%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
4.5%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Энергетика

1.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
MEMX
25.1%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
MEMX
7.8%

Технологии

MCH
15.0%
MEMX
39.5%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
MEMX
3.4%

Промышленность

MCH
12.4%
MEMX
9.6%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
MEMX
2.6%

Здравоохранение

MCH
5.5%
MEMX
4.5%

Недвижимость

MCH
2.7%
MEMX
1.5%

Энергетика

MCH
1.0%
MEMX
2.8%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
MEMX
2.1%

Коммунальные услуги

MCH

-

MEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

MCH vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.18

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.00

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.66

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

18.56

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.18

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.43

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MCH и MEMX

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-19.27%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.70%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-19.27%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.74%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-3.48%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.68%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и MEMX

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.31%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

19.07%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

21.55%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

17.09%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

17.09%

+12.42%

Сравнение комиссий MCH и MEMX

И MCH, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и MEMX

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MEMX в 3.70%

ПозицияTTM202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MCH and MEMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.82% vs 13.41% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.82% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and MEMX have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор