Сравнение MCH с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
MCH и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCH и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCH и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -28.07% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCH и MEMX
И MCH, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MCH vs. MEMX — Ранг доходности на риск
MCH
MEMX
Сравнение MCH c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.52 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.19 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.50 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 14.46 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.52 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.13 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между MCH и MEMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и MEMX
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MCH и MEMX
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCH | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -19.27% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -14.70% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -10.31% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -3.54% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.56% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и MEMX
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.96%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCH | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.72% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 16.25% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 20.41% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 16.07% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 16.07% | +13.78% |