Сравнение MCH с MAGC
MCH (Matthews China Active ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 28.39% vs -19.65% for MAGC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности MCH и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.25%.
MCH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCH и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 3.98% | 30.20% | -17.21% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
Correlation
The correlation between MCH and MAGC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between MCH and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. MAGC — Ранг доходности на риск
MCH
MAGC
Сравнение MCH c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.60 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.15 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.74 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MCH и MAGC
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -32.86% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -32.86% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -31.30% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -15.16% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 17.09% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и MAGC
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 11.15% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 19.75% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 26.82% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 34.42% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 34.42% | -4.89% |
Сравнение комиссий MCH и MAGC
MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и MAGC
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MAGC в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.69% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and MAGC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MAGC's -32.86%.
On 1-year performance, MCH leads with 28.39% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCH has performed better with a 28.39% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.69% for MCH.
They also come from different issuers: Matthews and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.59% for MAGC.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCH и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор