Сравнение MCH с MAGC
MCH (Matthews China Active ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 23.79% vs -29.25% for MAGC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности MCH и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -28.24%.
MCH
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCH и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 3.54% | 30.20% | -19.52% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between MCH and MAGC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MCH and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. MAGC — Ранг доходности на риск
MCH
MAGC
Сравнение MCH c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCH | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.74 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.56 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCH и MAGC
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, примерно равная максимальной просадке MAGC в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -39.70% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -39.70% | +24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -39.70% | +35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -15.72% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 18.83% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и MAGC
Matthews China Active ETF (MCH) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеют волатильность 8.12% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.35% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 20.15% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 26.82% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 34.10% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 34.10% | -4.59% |
Сравнение комиссий MCH и MAGC
MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и MAGC
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MAGC в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.70% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and MAGC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to MCH (8.12%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MAGC's -39.70%.
On 1-year performance, MCH leads with 23.79% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCH has performed better with a 23.79% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.70% for MCH.
They also come from different issuers: Matthews and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.59% for MAGC.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCH и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор