PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.10%/yr vs 16.36%/yr for KSTR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCH charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности MCH и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

MCH

1 день
-1.27%
1 месяц
4.48%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.57%
1 год
28.39%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и KSTR

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		3.98%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-14.56%

Correlation

The correlation between MCH and KSTR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between MCH and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и KSTR

Секторы
MCH
KSTR

Финансовые услуги

25.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.2%
1.4%

Технологии

15.0%
78.5%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Промышленность

12.4%
6.5%

Сырьевые материалы

9.5%
0.6%

Здравоохранение

5.5%
4.1%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

1.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
25.5%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
KSTR
1.4%

Технологии

MCH
15.0%
KSTR
78.5%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
KSTR

-

Промышленность

MCH
12.4%
KSTR
6.5%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
KSTR
0.6%

Здравоохранение

MCH
5.5%
KSTR
4.1%

Недвижимость

MCH
2.7%
KSTR

-

Энергетика

MCH
1.0%
KSTR
0.9%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
KSTR

-

Коммунальные услуги

MCH

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

MCH vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.37

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.76

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

12.06

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.37

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MCH и KSTR

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-66.46%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.70%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-41.55%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-10.98%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-38.77%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.97%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и KSTR

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

15.14%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

26.21%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

35.48%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

38.31%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

37.68%

-8.15%

Сравнение комиссий MCH и KSTR

MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и KSTR

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MCH and KSTR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs KSTR's -66.46%.

On 3-year performance, KSTR leads with 16.36% vs 13.10% for MCH. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 16.36% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for KSTR.

They also come from different issuers: Matthews and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор