PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCH charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности MCH и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и JCHI

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-16.26%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between MCH and JCHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between MCH and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и JCHI

Секторы
MCH
JCHI

Финансовые услуги

25.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
20.6%

Технологии

15.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
14.5%

Промышленность

12.4%
10.7%

Сырьевые материалы

9.5%
6.7%

Здравоохранение

5.5%
4.7%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

1.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
25.5%
JCHI
20.6%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
JCHI
20.6%

Технологии

MCH
15.0%
JCHI
14.7%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
JCHI
14.5%

Промышленность

MCH
12.4%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

MCH
5.5%
JCHI
4.7%

Недвижимость

MCH
2.7%
JCHI

-

Энергетика

MCH
1.0%
JCHI
3.3%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
JCHI
4.1%

Коммунальные услуги

MCH

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

MCH vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.93

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.40

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.13

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

2.74

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.93

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MCH и JCHI

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-29.57%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.37%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-27.47%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.41%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-13.33%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и JCHI

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.28%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.32%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.59%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

24.86%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

24.86%

+4.65%

Сравнение комиссий MCH и JCHI

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и JCHI

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MCH and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.65% for JCHI.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор