Сравнение MCH с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
MCH и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCH и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCH и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -16.26% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCH и JCHI
MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
MCH vs. JCHI — Ранг доходности на риск
MCH
JCHI
Сравнение MCH c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 1.66 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MCH и JCHI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и JCHI
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок MCH и JCHI
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCH | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -29.57% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -15.93% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -11.98% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.67% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.64% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и JCHI
Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCH | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.77% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 12.55% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 20.80% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 25.16% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 25.16% | +4.69% |