PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCH с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCH и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCH и GXC


2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF
-6.13%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.


MCH

1 день
0.57%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.68%
1 год
10.36%
3 года*
4.84%
5 лет*
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews China Active ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий MCH и GXC

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

MCH vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.46

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.76

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.64

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

2.01

-0.12

MCH vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.06

Корреляция

Корреляция между MCH и GXC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и GXC

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCH
Matthews China Active ETF
1.88%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MCH и GXC

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-71.96%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-16.11%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-32.31%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-28.81%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

5.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и GXC

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.07%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.70%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

22.60%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

28.92%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

26.08%

+3.77%