PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). MCH is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.10%/yr vs -30.22%/yr for FXP. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. MCH charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MCH и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%.

MCH

1 день
-1.27%
1 месяц
4.48%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.57%
1 год
28.39%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и FXP

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		3.98%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-3.39%

Correlation

The correlation between MCH and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.93

The correlation between MCH and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

MCH vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.16

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.04

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.24

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-0.40

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.16

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.44

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MCH и FXP

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-99.94%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-27.21%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-82.34%

+51.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-99.92%

+96.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-94.15%

+75.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

17.66%

-12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и FXP

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

15.06%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

28.87%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

39.29%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

63.12%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

54.91%

-25.38%

Сравнение комиссий MCH и FXP

MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и FXP

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs FXP's -99.94%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.10% vs -30.22% for FXP. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.10% return vs -30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.95% for FXP.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор