Сравнение MCH с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
MCH и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCH и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCH и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.12% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCH и FXP
MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
MCH vs. FXP — Ранг доходности на риск
MCH
FXP
Сравнение MCH c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.25 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.21 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.26 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.25 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MCH и FXP составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и FXP
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MCH и FXP
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -99.94% | +59.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -52.42% | +34.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -99.92% | +87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -94.10% | +75.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 42.53% | -36.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и FXP
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.96%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 13.38% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 28.89% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 47.75% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 63.03% | -33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 54.95% | -25.10% |