PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCH с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCH и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCH и FXP


2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF
-6.13%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.


MCH

1 день
0.57%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.68%
1 год
10.36%
3 года*
4.84%
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews China Active ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий MCH и FXP

MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

MCH vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.25

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.03

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.21

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

-0.26

+2.16

MCH vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.44

+0.54

Корреляция

Корреляция между MCH и FXP составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и FXP

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018
MCH
Matthews China Active ETF
1.88%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MCH и FXP

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-99.94%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-52.42%

+34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-99.92%

+87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-94.10%

+75.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

42.53%

-36.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и FXP

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.96%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

13.38%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

28.89%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

47.75%

-23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

63.03%

-33.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

54.95%

-25.10%