PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с ECNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. MCH is actively managed, while ECNS is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs 7.75%/yr for ECNS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности MCH и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и ECNS

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-4.32%

Correlation

The correlation between MCH and ECNS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between MCH and ECNS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCH и ECNS

Секторы
MCH
ECNS

Финансовые услуги

25.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
8.8%

Технологии

15.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.5%

Промышленность

12.4%
16.2%

Сырьевые материалы

9.5%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
19.8%

Недвижимость

2.7%
8.8%

Энергетика

1.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
ECNS
4.4%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
ECNS
8.8%

Технологии

MCH
15.0%
ECNS
16.9%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
ECNS
4.5%

Промышленность

MCH
12.4%
ECNS
16.2%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
ECNS
7.8%

Здравоохранение

MCH
5.5%
ECNS
19.8%

Недвижимость

MCH
2.7%
ECNS
8.8%

Энергетика

MCH
1.0%
ECNS
3.4%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
ECNS
4.0%

Коммунальные услуги

MCH

-

ECNS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

MCH vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.85

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.63

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

1.22

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MCH и ECNS

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-63.43%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-18.09%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-31.72%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-38.53%

+35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-29.39%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

9.21%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и ECNS

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.65%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.87%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

20.91%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

29.44%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

25.89%

+3.62%

Сравнение комиссий MCH и ECNS

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и ECNS

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and ECNS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs ECNS's -63.43%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 7.75% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.59% for ECNS.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор