PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs 11.14%/yr for CXSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MCH charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности MCH и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 0.56%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и CXSE

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-12.88%

Correlation

The correlation between MCH and CXSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between MCH and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и CXSE

Секторы
MCH
CXSE

Финансовые услуги

25.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
26.2%

Технологии

15.0%
22.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.1%

Промышленность

12.4%
16.6%

Сырьевые материалы

9.5%
3.4%

Здравоохранение

5.5%
8.8%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Энергетика

1.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.9%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
CXSE
6.2%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
CXSE
26.2%

Технологии

MCH
15.0%
CXSE
22.6%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
CXSE
10.1%

Промышленность

MCH
12.4%
CXSE
16.6%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
CXSE
3.4%

Здравоохранение

MCH
5.5%
CXSE
8.8%

Недвижимость

MCH
2.7%
CXSE
0.9%

Энергетика

MCH
1.0%
CXSE
0.4%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
CXSE
3.9%

Коммунальные услуги

MCH

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

MCH vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

2.50

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXSE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.19

0.00

Просадки

Сравнение просадок MCH и CXSE

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-70.01%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.70%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-32.12%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-46.21%

+42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-27.84%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

8.45%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и CXSE

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.30%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.52%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

21.39%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

32.29%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

28.69%

+0.82%

Сравнение комиссий MCH и CXSE

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и CXSE

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MCH and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs CXSE's -70.01%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 11.14% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.32% for CXSE.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор